المحور الخامس والسادس في مقياس تسيير المحافظ

قاسمي شاكر مقياس تسيير المحافظ المالية المحور الخامس مردودية وخطر المحفظة المالية حالة محفظة مكونة أصلين ماليين لنفترض وجود المحفظة

File analysis & info

Content breakdown

أ د قاسمي شاكر مقياس تسيير المحافظ المالية المحور الخامس مردودية وخطر المحفظة المالية 1 حالة محفظة مكونة من أصلين ماليين لنفترض وجود المحفظة P ،المكونة من أصلين ماليين ولتكن نسب الاستثمار لهذين الأصلين هما 1 Xو 2 X حيث أن 2 X 1 X 1 ، ومردوديتا الاصلين الماليين يرمز لهما بـ 1 R و 2 R كما يجب أن يعلم أن القيمة الموجبة لـ I X 1 Xأو 2 X تعبر عن وضعية شراء الأصل I X وتسمى بوضعية الطول Position Longue وهي وضعية يشترى فيها الاصل نقدا كما يجب أن يعلم أن القيمة السالبة لـ I X سواء أكان 1 Xأو 2 X تعبر عن وضعية تم فيها إقتراض الأصل I وتسمى بوضعية القصر I Position A Decouvret كما أن التوزيع الاحتمالي للمحفظة يتبع القانون الطبيعي وهو محدد من خلال المعطيين التاليين أ المردودية المنتظرة، وتعطى بالعلاقة التالية Ii حيث P R المردودية المتوسط المرجح للمردوديات الخاصة بالأصول 1 X نسبة الأصل 1 1 R مردودية الأصل 1 2 X نسبة الأصل 2 2 R مردودية الأصل 2 ب الانحراف المعياري Δ Iii Δ푝 √ 푉AR P R P X 1 R

Loading content...